Guides techniques & méthodologie de backtest MT5
Documentation factuelle sur l'export de ticks réels, l'optimisation bayésienne TPE, le Deflated Sharpe Ratio, les règles Prop-Firm 2026 et le diagnostic d'exécution live.
Exporter ses ticks réels MetaTrader 5 vers Parquet sans trou de cotation
Pourquoi un backtest sur bougies M1 synthétiques masque le spread variable de votre courtier, et comment extraire proprement vos propres ticks bid/ask depuis MetaTrader 5.
Deflated Sharpe Ratio (DSR) et usure hors échantillon : filtrer le sur-apprentissage
Plus le nombre de combinaisons testées augmente, plus la probabilité de tomber par pur hasard sur un Sharpe élevé grimpe : comment le DSR corrige ce biais.
Drawdown journalier Prop-Firm 2026 (FTMO, FundedNext, The5ers, E8) : solde vs équité
La majorité des échecs en challenge provient d'une confusion entre drawdown sur opérations clôturées et drawdown flottant tick par tick rapporté à l'ancre de minuit.
Backtester XAUUSD (Or) sur MT5 : Fair Value Gaps, Liquidity Sweeps, Killzones UTC et glissement ×2
L'or (XAUUSD) combine forte volatilité directionnelle et pointes de spread rapides : comment tester des signaux structurels causaux sans biais d'anticipation.
Calcul exact du P&L, de la marge et du lot en devise du compte sur paires croisées MT5
Sur une paire en JPY ou GBP logée dans un compte en EUR ou USD, ignorer le taux de change historique fausse simultanément la taille de lot, la marge et le drawdown.
Diagnostiquer un écart Backtest ↔ Live MT5 : friction courtier vs changement de régime
Lorsqu'un robot MetaTrader 5 dévie de sa référence historique, ré-optimiser à l'aveugle est une erreur : il faut d'abord isoler l'exécution du comportement de marché.